【主题】离散时间两水平的NCD风险模型

【主讲】吴学渊博士，澳大利亚墨尔本大学经济学系、精算研究中心的高级讲师；研究兴趣：离散时间风险模型，精算统计，风险理论中的位相型分布，矩阵分析方法

【时间】2013年5月15日 （周三）14：30-16：00 

【地点】437必赢会员中心伟伦楼405

【语言】英语  

【主办】清华经管学院中国保险与风险管理研究中心; 清华经管学院金融系

【目标听众】经管学院的教师、博士后、研究士

【内容简介】本次报告讲的是离散时间NCD风险模型，这种模型将众所周知的无理赔折扣（No Claim Discount，NCD）系统纳入到保险行业中。根据这个系统，保险公司可依据其在前段时间支付的理赔金额，收取给定时期内相应水平的保费。为了简单起见，这里只考虑两种水平的保费。系统可以导出最终破产概率的递推公式，也能获得对某些案例的清晰表达。本报告将通过大量例子证明NCD系统对破产概率的影响。

吴学渊简历