【主题】基于马尔可夫过程的损失模型【主讲人】任建东，副教授，加拿大西安大略大学统计及精算学系；

2003年，美国天普大学博士毕业；研究领域:巨灾保险、精算学、风险管理

【时间】2013年6月18日（周二）14：30-16：00 

【地点】437必赢会员中心伟伦楼336

【语言】英语  

【主办】清华经管学院中国保险与风险管理研究中心;清华经管学院金融系

【目标听众】经管学院的教师、博士后、博士生

【内容简介】本报告是基于马尔可夫过程框架对保险损失模型进行的研究。研究首先对服从马尔可夫到达时间分布的单变量损失过程的拉氏变换和固定时间内损失额的现值公式，进行推导。接着，对于满足带标记的马尔可夫到时间过程的多变量损失模型进行研究；在综合分析损失类型、损失频率和损失严重程度等因素的情况下，对于联合拉氏变换和固定时间总损失现值的公式，进行推导。本研究同时引入破产概率来对损失过程的风险进行衡量。对单变量和多变量损失过程的破产概率和破产时赤字计算的公式和计算流程进行研究，并用多个实例来论证模型的可用性。

任建东简历